Notando la gran similaridad de pensamiento mágico en todo tipo de sociedades humanas y épocas históricas, algunos científicos cognitivos sugieren que estos modos de pensar son intrínsecos de la humanidad.

Muchos artículos sobre neurociencia han mostrado que el cerebro humano se destaca en la búsqueda de patrones, pero que los humanos no tienen un buen filtro para distinguir entre patrones percibidos y patrones reales.
Esto tiene sentido desde un punto de vista evolutivo: si ves un patrón que te puee indicar que hay un tigre escondiéndose en la maleza, te convendrá asumir que realmente está ahí en lugar de esperar una evidencia más clara.

Una consecuencia, sin embargo, es que la gente muchas veces ve entre distintas acciones “relaciones” que no existen realmente, creando un pensamiento mágico.

Traducción de un extracto de Magical Thinking en la Wikipedia.
Aquí el artículo en español.